На python3.x cPickle изменилось с cPickle на _pickle. Таким образом, в python3.x вы можете сделать следующее, если вы хотите использовать cPickle:
import _pickle as cPickle
Однако в Python 3.x проще использовать pickle.
Не нужно ничего устанавливать. Если что-то требует cPickle в python 3.x, то это, вероятно, ошибка.