Хорошо, увидев ваши теги, я выясню, что вы используете Ubuntu 12.04 и интерфейс Unity,
Сделайте следующее -
Если у вас нет UBUNTU TWEAK, установите его. Перейдите на вкладку TWEAKS. Выберите WINDOW из раздела DESKTOP. Выключить опцию «Закрыть только». Надеюсь, это сработает .. :)