Есть ли способ решить эту проблему с вином?

Щелкните правой кнопкой мыши по setup.exe и на вкладке permissions , отметьте выполнить .

Если файл, который вы пытаетесь запустить, находится на компакт-диске, то вам нужен компакт-диск, смонтированный особым образом для создания этих исполняемых файлов.

Вероятно, более простым способом было бы открыть терминал, перейти в каталог с исполняемым файлом, а затем ввести wine ./filenametorun.exe.

Я не совсем понимаю почему, но командная строка будет работать, если двойной щелчок не работает.