Когда вы выполняете bash, bash сам по себе является процессом, и поэтому терминал предупреждает вас о том, что закрытие сеанса убьет этот процесс. Даже если этот процесс ничего не делает, он все еще работает.
Если вы выполните exit, это закончит этот сеанс bash, и терминал не будет предупреждать вас снова.