В новой установке Ubuntu я только что установил XMing (в Windows), затем (в Ubuntu) xfce4-terminal, а после I export DISPLAY=:0 он работал.
Чтобы избавиться от Windows по умолчанию, этот скрипт VBS выполняет задание:
WScript.CreateObject("WScript.Shell").run "bash -l -c xfce4-terminal", 0, True
(с $ DISPLAY, установленным в вашем .profile.)
edit: И чтобы сделать сценарий pin'able, создайте ярлык с целью wscript "C:\path\to\thescript.vbs".