Пять лет передали, так как этот вопрос задали, и теперь C# 7 прибывает.

Это намечено для включения локальных функций и по-видимому уже реализовано.

Локальные функции (Предложение: № 259) [в настоящее время в будущем ответвлении]

https://github.com/dotnet/roslyn/issues/259