Существуют ли издержки, когда вложение функционирует в Python?

Да. Это включает закрытия, а также функциональные фабрики.

закрытие А заставляет внутреннюю функцию помнить состояние своей среды при вызове.

def generate_power(number):

    # Define the inner function ...
    def nth_power(power):
        return number ** power

    return nth_power

Пример

>>> raise_two = generate_power(2)
>>> raise_three = generate_power(3)

>>> print(raise_two(3))
8
>>> print(raise_three(5))
243
"""