Вам нужно установить файл как исполняемый для его запуска.
Чтобы сделать это, щелкните правой кнопкой мыши файл, выберите свойства и перейдите на вкладку «Разрешения». Там включите исполняемый бит.
Тогда вам нужно только дважды щелкнуть файл, щелкнуть по нему (при появлении запроса) и следовать инструкциям, которые есть в игре. Вы также можете использовать run in terminal (если вам удобно с командной строкой), так как это может дать полезный результат во время процесса установки, и программа может потребовать его в любом случае.