Это можно сделать с помощью внешних инструментов в gedit.
Создайте новый внешний инструмент и вставьте в него следующий код:
#!/bin/sh
GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME_ROOT=`echo $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME | sed 's/\(.*\)\.tex$/\1/'`
g++ $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME_ROOT.cpp -o $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME_ROOT.out; ./$GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME_ROOT.out
Затем привяжите ярлык в вашем случае F5 к этому tool.
И, наконец, нажмите три точки в правом нижнем углу (справа от Применимости) и выберите параметр, чтобы он применим только к файлам на C ++.