Вы правы, что set является встроенной оболочкой: это означает, что его документация находится на странице руководства для bash (в разделе SHELL BUILTIN COMMANDS), а не в собственной man-странице. Более просто, вы можете получить базовую информацию об использовании, введя
help set
из приглашения оболочки. Что касается использования его для «поиска всех каталогов на вашем пути», было бы полезно иметь некоторый контекст - я не могу себе представить, что может предложить ваш инструктор / учитель, кроме, возможно, использования set -- $PATH (с подходящим [ f5]), чтобы назначить элементы пути позиционным параметрам оболочки, а затем распечатать их.