Короткий ответ на ваш вопрос: сначала установите Windows.
Вот атрифик, описывающий процедуру: https://help.ubuntu.com/community/WindowsDualBoot
Упоминается также о причине: загрузчик Windows не знает о существующих установках других операционных систем, и весь диск будет удален во время установки.
Еще одна вещь, которая стоит упомянуть - это безопасная загрузка - вам может потребоваться включить которые выделяются в биосе. См. https://help.ubuntu.com/community/WindowsDualBoot для получения дополнительной информации по этой теме.
После завершения установки окон вы можете запустить установку ubuntu. Вам будет задан вопрос, какой раздел установить. Выберите ручное разбиение и установите размер по мере необходимости (см. Статью для подробного описания).
Если у вас есть проблемы с запуском окон после изменения размера раздела, см. Здесь исправление.