Ну, он автоматически не переходит на вкладку для настроек прокси-сервера, но это приводит вас к сетевым настройкам: gnome-control-center network.
Чтобы создать пусковую установку для этого, вставьте это в gedit :
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Network Settings
Exec=gnome-control-center network
Icon=/usr/share/app-install/icons/gtk-network.png
Terminal=false
Categories=System;
StartupNotify=false
Сохраните его где-нибудь как network-settings.desktop и перетащите файл в Unity Launcher. Обязательно сохраните файл network-settings.desktop где-то, это вас не раздражает, потому что когда вы его удалите, он исчезнет и из Unity Launcher.