Как запустить gkrellm, чтобы он отображался на всех виртуальных рабочих столах?

похоже, что файл не помечен как исполняемый файл. Вы можете войти в командную строку и использовать

chmod +x (file name)

или найти файл в наутилусе, щелкнуть правой кнопкой мыши, перейти на вкладку «Разрешения» и проверить кнопку «Разрешить выполнение файла как программы».

EDIT: также убедитесь, что присутствует правильный shebang; попробуйте добавить

#!/bin/bash

в начало файла