Проверьте подключение к Интернету. Если вы находитесь за прокси-сервером, настройте APT из /etc/apt/apt.conf для использования прокси.
Затем запустите sudo apt-get update, чтобы обновить источники.
Это должно устранить вашу проблему.
Существует пакет Ubuntu python-pygame. Вы можете установить его с помощью графического приложения Software или в командной строке
sudo apt-get install python-pygame