Вы можете использовать https://usproxy.at и http://stealthproxy.eu. Я знаю, что они не заблокированы из Ирана
Как обычный пользователь, у вас нет прав на создание необходимой папки в /var/lib. Поэтому запустите установку через
sudo gem install rails -v 4.2.4
Или для Ruby> = 1.9
sudo gem install rails:4.2.4