Вы видите параметр SSH в раскрывающемся списке? Это действительно опция SFTP, вы должны увидеть ее как таковую на левой панели после ее подключения.
Или вы можете полностью пропустить последовательность «Файл → Подключиться к серверу ...» и вместо этого перейти Go → Location (или Ctrl + L), а затем введите sftp://user@host/initial/dir в адресной строке.