Проблема заключается в том, что вы укажете только cdrom в качестве источника установки. Образ сервера не содержит ubuntu-desktop.
Моим обходным путем является добавление сетевого источника:
# Installation media. Use both CD-ROM and Net
cdrom
url --url http://archive.ubuntu.com/ubuntu
В идеале можно было бы добавить пакеты в master iso, но Я еще не узнал, как это сделать.